Sistema di gestione del portafoglio basato su architettura Application Service Provider
Autore
Nico Di Domenica - Università degli Studi di Milano - Bicocca - [2001-02]
Documenti
Abstract
Lo scopo di questo lavoro di tesi è stato quello di creare un completo Sistema di Supporto alle Decisioni (DSS) che permetta di assistere nella gestione ed analisi di un portafoglio, includendo una struttura ASP (Application Service Provider) ed il completo supporto per basi di dati e risolutori. Tale ambiente è stato denominato OSP (Optimisation Service Provider) Portfolio.
Il percorso seguito durante lo sviluppo del progetto di tesi puó essere suddiviso in quattro fasi principali:
Fase di Ricerca ed Analisi
E' stata compiuta una ricerca dettagliata sulla tecnologia ASP ed il suo utilizzo nell’ambito informatico, commerciale e finanziario; inoltre sono stati generati diversi documenti che forniscono una panoramica sulle applicazioni che adottano una struttura ASP e l’impatto che esse provocano sul mercato odierno. Successivamente è stata studiata la tecnologia XML (eXtensible Markup Language) e le relative problematiche inerenti alla comunicazione.
Infine è stata compiuta un’analisi di tecniche di ottimizzazione basate sulla programmazione matematica, la teoria su cui queste si basano ed i modelli piú comunemente utilizzati in campo finanziario; per la presente applicazione sono dunque stati formulati modelli Mean-Variance di Markowitz.
Fase di Progettazione e Comunicazione
L’applicazione OSP Portfolio è inclusa in un progetto europeo denominato OSP (Optimisation Service Provider). Il progetto OSP prevede una varietá di applicazioni che si distribuiscono su quattro principali campi d’impiego: Finanza, Catene di Distribuzione, Ambiente, Energia. E' stato generato uno schema con le varie attivitá, la struttura e i settori di OSP, di conseguenza l’applicazione Portfolio. Nel dettaglio, per OSP Portfolio sono stati creati diversi documenti che descrivono i risultati raggiunti e forniscono inoltre uno schema che definisce l’implementazione e le funzionalitá.
Individuazione del modello
Attraverso una ricerca ed una analisi definita, è stato poi necessario scegliere, modificare e generare i vari modelli di ottimizzazione da utilizzare per la generazione delle frontiere efficienti. I vari modelli utilizzati sono tipici modelli di carattere finanziario che si fondano sulle teorie di Markowitz e sui teoremi della Ricerca Operativa. L’implementazione di tali modelli è stata effettuata in Visual Basic sfruttando il sistema di modellazione MPL (Mathematical Programming Language) ed il risolutore FortMP (Fortran Mathematical Programming).
Realizzazione dell’applicazione
La realizzazione è stata piuttosto complessa perché in una prima fase sono stati creati il Database SQL Server adibito alla gestione processi utente e successivamente il prototipo di comunicazione basato su tecnologia XML. In seconda fase sono stati creati i modelli con il software MPL e sono stati testati con il risolutore FortMP, inoltre sono state inserite delle modifiche ai modelli attraverso l’uso del linguaggio di programmazione Visual Basic. Come terza fase poi, sono stati creati dei Database relazionali Access per ogni singolo utente che sono stati dedicati al salvataggio dei dati storici di Borsa. Infine come ultima fase è stata creata l’interfaccia web utilizzando il linguaggio di programmazione ASP, Java ( Applets ) ed SQL, VBScript.
Il percorso seguito durante lo sviluppo del progetto di tesi puó essere suddiviso in quattro fasi principali:
Fase di Ricerca ed Analisi
E' stata compiuta una ricerca dettagliata sulla tecnologia ASP ed il suo utilizzo nell’ambito informatico, commerciale e finanziario; inoltre sono stati generati diversi documenti che forniscono una panoramica sulle applicazioni che adottano una struttura ASP e l’impatto che esse provocano sul mercato odierno. Successivamente è stata studiata la tecnologia XML (eXtensible Markup Language) e le relative problematiche inerenti alla comunicazione.
Infine è stata compiuta un’analisi di tecniche di ottimizzazione basate sulla programmazione matematica, la teoria su cui queste si basano ed i modelli piú comunemente utilizzati in campo finanziario; per la presente applicazione sono dunque stati formulati modelli Mean-Variance di Markowitz.
Fase di Progettazione e Comunicazione
L’applicazione OSP Portfolio è inclusa in un progetto europeo denominato OSP (Optimisation Service Provider). Il progetto OSP prevede una varietá di applicazioni che si distribuiscono su quattro principali campi d’impiego: Finanza, Catene di Distribuzione, Ambiente, Energia. E' stato generato uno schema con le varie attivitá, la struttura e i settori di OSP, di conseguenza l’applicazione Portfolio. Nel dettaglio, per OSP Portfolio sono stati creati diversi documenti che descrivono i risultati raggiunti e forniscono inoltre uno schema che definisce l’implementazione e le funzionalitá.
Individuazione del modello
Attraverso una ricerca ed una analisi definita, è stato poi necessario scegliere, modificare e generare i vari modelli di ottimizzazione da utilizzare per la generazione delle frontiere efficienti. I vari modelli utilizzati sono tipici modelli di carattere finanziario che si fondano sulle teorie di Markowitz e sui teoremi della Ricerca Operativa. L’implementazione di tali modelli è stata effettuata in Visual Basic sfruttando il sistema di modellazione MPL (Mathematical Programming Language) ed il risolutore FortMP (Fortran Mathematical Programming).
Realizzazione dell’applicazione
La realizzazione è stata piuttosto complessa perché in una prima fase sono stati creati il Database SQL Server adibito alla gestione processi utente e successivamente il prototipo di comunicazione basato su tecnologia XML. In seconda fase sono stati creati i modelli con il software MPL e sono stati testati con il risolutore FortMP, inoltre sono state inserite delle modifiche ai modelli attraverso l’uso del linguaggio di programmazione Visual Basic. Come terza fase poi, sono stati creati dei Database relazionali Access per ogni singolo utente che sono stati dedicati al salvataggio dei dati storici di Borsa. Infine come ultima fase è stata creata l’interfaccia web utilizzando il linguaggio di programmazione ASP, Java ( Applets ) ed SQL, VBScript.
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