Modellizzazione dell'andamento del prezzo di alcune utilities italiane in relazione allo stacco del dividendo
Autore
Paolo Poggioli - Politecnico di Milano - [2004-05]
Documenti
Abstract
Nel presente lavoro è stato studiato l’andamento del valore di alcune azioni nei periodi immediatamente precedenti e successivi lo stacco del dividendo. In particolare è stato analizzato l’andamento del prezzo di sei azioni di utilities italiane quotate alla Borsa Telematica (ACEA, AEM, AEM Torino, AMGA, ENEL, HERA). Oggettivamente è stato da tempo riscontrato, dagli analisti finanziari, un trend regolare crescente del prezzo delle azioni nel periodo immediatamente precedente lo stacco del dividendo. Questo fenomeno, particolarmente marcato per le quotazioni di aziende di utilities, è stato il punto centrale di analisi del presente lavoro.
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